Nelle sue cinque punte, Capo Palinuro custodisce gelosamente quattro grotte marine: la Grotta Azzurra, la Grotta del Sangue, la Grotta dei Monaci, e la Grotta Sulfurea, visitabili in barca. La Grotta Sulfurea è la massima espressione del fenomeno idrotermale di Capo Palinuro. Il suo fondale e le sue pareti sprigionano vapori di acido solfidrico che danno alla zona il caratteristico odore di zolfo. Questa grotta presenta almeno due sorgenti sulfuree e caratteristiche formazioni calcaree nella parete interna.